■ システムトレード自動売買とは

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■ システムトレードとは
シストレ
システムトレード環境
自動売買環境
システムトレードソフト
投資の自動化
自動売買で儲ける
投資のシステム化

自動売買ソフト

 システムトレードとは、決められた売買ルール通り、機械的に売買を行う手法。
 決して利益の大きな取引を目指すものではなく、細かい売買利益安定性堅実性を追求する。



■ システム構築の手順

まず、過去のデータを検証し、市場銘柄現在のトレンドと相性が良いパターンを調査。
その売買パターンを機械的にやり続けた場合、過去10年のデータに当てはめ、実力を調べる。
通用する売買パターンが見つかれば、後はその手法を貫く。

こういった作業の為、この研究自体の魅力に引き込まれる投資家も多く存在する。自分が作り上げたスポーツカーを市場というレース場に、出場させるような感じ。


■ 必要な資質

 システムトレードで重要なのは、冷静に時には冷淡に、機械的に売買を取り組み続ける姿勢である。
 じつは、この心の制御が一番難しく、この姿勢を貫き続ける投資家は極少数。これも一種の才能



■ システムトレード自動売買ソフト

最近、この機械的売買をパソコンにさせるシステムトレードソフトなるものが一部投資家の間で人気がある。
確かに、機械的な方法を無理に人間が行うより、コンピュータに判断・遂行させる方が効率的。また、あらかじめ売買パターンが組み込まれている為、さしたる知識も必要ない。

それなりに高価な商品で、富裕層向けの投資ツールである。世の中、金持ち優位に作られている典型か。
市場でパソコンと投資家・ディーラーが渾然一体となって戦う。おもしろい世の中だ。

重要なのはシステムの安定性であり、トータルで利益を出せるかの追求である。


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自動システムトレードのイメージ
自動システムトレード
ブレイクアウト系、パターン系、クロス系、
裁定系等の取引パターン等・・。

売買パターンは多種あるが、PCがサーバー
経由でデータを取得し、パターンに当てはまる
取引を自動的に行うシステムは同じ。

ロスカット等のリスク管理も設定ある。



     


■ システムトレード用語システムトレード自動売買
システムトレード

機械的な指示に基づくトレードのこと。人間の感情を排する。
アウトライト取引

上がると思えば買い、下がると思えば売る取引。スペキュレーション、方向性取引のこと。
サヤ取り 割高な銘柄を売り、割安な銘柄を買い、価格差の縮小拡大で利益を得る。
累積損益曲線

ある期間の損益の推移をグラフ化したもの。
平均負けトレード額

検証期間内の負けトレードで発生した損失の平均値。
構造変化

構造変化に強いシステムは、トレンドフォロー系、ニューロ・ネットワーク、テキストマイニングを採用したもの。
自由度 (システムトレード自動売買)

システムで使うパラメーターの数の合計。
トレンドフォロー

相場の動きについていこうという手法。上昇時は買い、下降時は売りを手がける。
平均損益

期間損益÷総トレード数。

平均損益率

「平均勝ちトレード額÷平均負けトレード額」の絶対値。
回帰曲線

残高資産曲線を平均化した曲線のこと。
フラット期間

利益更新しない期間。
フラット期間

ドローダウンしてから資産が回復するのにかかった期間。
残高資産曲線

資産の状況を表わす時系列系の曲線。
アウト・オブ・サンプル検証

新たな期間に対して検証し、システムの安定性をチェックする。
期間損益(システムトレード自動売買)

トレードシステムが生み出した利益と損失とを相殺した合計。
エクスポージャー

資金のなかで市場の価格にさらされている割合のこと
堅牢性

状況に影響されずに利益を上げ続けられるシステムを堅牢なシステムという。
ウィプソー

移動平均線がサイクルに追いつかず、まったく逆のサインをだしてしまうこと
シャープレシオ

「リスク(標準偏差)に対する利益の大きさ」を計る指標。
平均保有期間

全トレードの建て玉中の平均期間。(システムトレード自動売買)
最大ドローダウン

資産の山から谷までの落ち込み額をドローダウンという。
検証期間のうち、最もこの落ち込みが激しかった値を最大ドローダウンという。
最大日中ドローダウン

日中(1日のうち)に起こった最大のドローダウン。
Kレシオ

Kレシオは損益曲線に適合するトレンドラインの傾きを示している。
ロールオーバー

乗り換えのこと。
期間利益

検証期間内に発生した利益の総合計。

期間損失

検証期間内に発生した損失の総合計。

損益率

検証期間内の総利益と総損失の比率。売買手法の「儲けの安定度」を示す指標。

年次損益

期間損益をデータ期間の年数で割った値。
安定性 (システムトレード自動売買)

大部分のテストデータにおいて、利益を計上し、条件の変化によって結果が大きく変わらないこと。
リカバリー・ファクター

日中の最大ドローダウンに対する順利益の比率を絶対値で示したもの。
カウンタートレード

いわゆる逆張りの手法。オシレーター系の指標を採用し、相場の行きすぎを判断してから売買を行う。
モメンタム

価格変化の比率やそのスピードのこと。
ニュートラル・ゾーン

市場に参加しない期間。
RRR

傾き÷標準誤差
MDD

最大ドローダウン。マキシマム・ドローダウン。
ペイオフ・レシオ 平均利益÷平均損失

平均利益のが平均損失の何倍になっているかを示す。
オシレーター

相場の強弱、買われすぎ売られすぎを表わす指標の総称。(システムトレード自動売買)
フォワード・テスト

システムの堅牢性を調べる評価テスト。
破産確率

勝率とペイオフレシオから求められる。破産確率1%以下の結果を維持することが、長期的に勝つということ。
標準偏差
どれほどの大きさで利回りが変動するかを示した指標。
ADX(システムトレード自動売買)

銘柄のモメンタムを絶対値で表わし、二重に平滑したもの。
ダマシを防ぐために、ふたつの基準値を決める。
総トレード回数
検証期間内のトレード総数。

勝ちトレード数
検証期間内の勝ちトレード数。

負けトレード数
検証期間内の負けトレード数。

勝率
勝ちトレード件数÷総トレード件数。

最大連続勝ちトレード数
検証期間内の最多連勝回数。

最大連続負けトレード数
検証期間内の最多連敗回数。

最大勝ちトレード額
検証期間内の1取引で発生した最大利益。

最大負けトレード額
検証期間内の1取引で発生した最大損失。

平均勝ちトレード額
検証期間内の勝ちトレードで発生した利益の平均値。
ロット

先物市場での売買単位。枚数のこと。
カーブ・フィッティング

ある特定の時期だけ利益がでるように最適化してしまうこと。
スリッページ

自分が約定するだろうと思った価格と、実際に約定した価格との差。(システムトレード自動売買)

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